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课程名称:风险管理
计划学时:51
指定参考书:
1、风险管理作者 科罗赫、加莱
2、风险管理与衍生产品 作者 斯塔茨
前置课程:无
一、 课程性质、目的与基本要求
《风险管理》是工商管理系金融管理方向的一门必修课程,该课程围绕这样两个核心主题组织内容:一是风险管理是金融机构的核心竞争力,二是金融风险管理必须量化;因此金融风险管理的工具和应用就成为重点,并且在对学生的要求上也就不只是掌握几个概念,而是必须深入细节、掌握细节。同时为了培养动手能力,该课程自始至终要求学生使用Excel进行演算。
二、各章名称、内容与学时分配
第一章 背景( 6学时)
风险管理体系的必要性;历史演进;风险管理与金融危机;风险管理与资产证券化
第二章 测度市场风险:VaR方法(12学时)
在险价值的界定;在险价值的计算;债券的久期和凸性
第三章 信用风险(6学时)
信用评级机构;内部风险评级;债务评级;违约预测
第四章 CAPM与风险管理(12学时)
资产相关度的计算;有效边界;市场资产组合
第五章 金融衍生工具与风险管理(12学时)
衍生产品;期权定价理论;信用风险与KMV方法
三、本课程重点难点
本课程重点难点在于深入细节、掌握细节以及使用Excel进行演算方面。相关的重点难点章节为:第一章中的资产证券化部分;第二章中的在险价值的计算;债券的久期和凸性;第三章中的违约预测部分;第四章中的有效边界计算;第五章中的期权定价理论。
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