日志
吉林大学国际经济与贸易专业《计量经济学》教学大纲
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课程编号：ab02124296
课程名称：计量经济学
英文名称：Econometrics
周学时/总学时：3/48
学 分：3
先修课程：微积分、概率论与数理统计、计算机基础、西方经济学、统计学原理
一、课程概述
计量经济学是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用统计模型方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系的应用经济分支。在宏观经济管理和预测方面，在货币和财政等领域的研究方面，在企业管理和市场预测方面，计量经济方法正逐步得到推广，获得了越来越好的应用效果。1998年7 月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的 8门共同核心课程，其中包括《计量经济学》，并将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程。通过本课程的学习，学生可以掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，学会用计量经济模型对实际经济问题进行实证分析。该课程在学生知识结构中占有重要位置，是研究能力和实践能力的重要组成部分。
二、课程目标
（1）了解计量经济学与经济学、统计学、数学等学科的关系。（2）熟练掌握单方程模型和联立方程模型的基本估计理论和检验方法，能够建立并应用简单的计量经济模型分析实际经济问题。（3）熟练掌握 EViews 软件的基本使用方法，能够使用该软件选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等经济分析。（4）了解应用计量经济学的基本内容，熟悉构造理论计量经济模型的基本方法，以及计量经济模型在不同领域的具体应用。（5）具备进一步学习和应用计量经济学
理论、方法的基础和能力。
三、内容提要及学时分配
第一章绪论 3学时
建立与应用计量经济学模型的步骤
理论模型的设定
数据质量
模型检验
第二章单方程计量经济学模型理论与方法 24学时
一元及多元线性模型应用OLS的基本假设
OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明
ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算
正规方程组、正规方程组的导出及求解
样本容量
R**2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断
参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间
预测值置信区间的表示，如何缩小该区间
异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路
WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程
WLS中如何得到权矩阵的估计量
序列相关的经济背景及后果
D.W.统计量的计算与应用
一阶差分与广义差分方法
多重共线性的背景及后果
分部回归
用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化
随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明
工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用
广义矩估计：概念，与工具变量法的区别
第三章单方程计量经济学专门问题及应用模型 9学时
虚拟变量模型
滞后变量模型
C-D、 CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设
确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用
生产函数估计对样本数据质量的要求
需求弹性、需求函数的齐次性条件
对数线性、存量调整、状态调整需求函数
LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用
交叉估计
几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式
第四章联立方程计量经济学理论与方法 12学时
概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）
完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量
识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别
结构式识别条件
利用方程之间的关系判断识别状态
对不可识别方程的修改
单方程估计方法与系统估计方法的概念
ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明
不同方程随机误差项存在同期相关性时方差协方差的表示
3SLS的方法原理和步骤
3SLS与2SLS的等价条件
3SLS与2SLS的优缺点
为什么实际中常应用OLS
联立方程模型的检验
四、教学方式
课堂讲授、上机实习。
五、教学过程中IT工具等技术手段的应用
提供PowerPoint课程讲义。
教案电子版、作业及相关资料在公共信箱中公布。
六、教材
1.《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月。
2.《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2010年3月（第三版）。
七、教材及参考书目
1.《经济计量学精要》（第4版），古扎拉蒂，机械工业出版社，2010年8月版。
2.《经济计量学》（第四版），张保法编著，经济科学出版社，2000年版。
3.《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年版。
4.《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年版。
5.（美）格林（Greene, W. H.）著；靳云汇主审，中国社会科学出版社，1998.3。
八、课程学习要求及课堂纪律规范
认真出勤、听讲，欢迎提问讨论；阅读教材和参考书目，多做习题。课件及作业见公共邮箱，课后作业一周后提交。
公共邮箱：jlujljjx@163.com 密码：123456
九、学生成绩评定办法
平时作业占10%（督促检查学生对基本理论框架、分析方法的掌握）
期中考试占20%
期末闭卷考试占70%（综合考察学生本课程的学习效果）
课程名称：计量经济学
英文名称：Econometrics
周学时/总学时：3/48
学 分：3
先修课程：微积分、概率论与数理统计、计算机基础、西方经济学、统计学原理
一、课程概述
计量经济学是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用统计模型方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系的应用经济分支。在宏观经济管理和预测方面，在货币和财政等领域的研究方面，在企业管理和市场预测方面，计量经济方法正逐步得到推广，获得了越来越好的应用效果。1998年7 月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的 8门共同核心课程，其中包括《计量经济学》，并将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程。通过本课程的学习，学生可以掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，学会用计量经济模型对实际经济问题进行实证分析。该课程在学生知识结构中占有重要位置，是研究能力和实践能力的重要组成部分。
二、课程目标
（1）了解计量经济学与经济学、统计学、数学等学科的关系。（2）熟练掌握单方程模型和联立方程模型的基本估计理论和检验方法，能够建立并应用简单的计量经济模型分析实际经济问题。（3）熟练掌握 EViews 软件的基本使用方法，能够使用该软件选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等经济分析。（4）了解应用计量经济学的基本内容，熟悉构造理论计量经济模型的基本方法，以及计量经济模型在不同领域的具体应用。（5）具备进一步学习和应用计量经济学
理论、方法的基础和能力。
三、内容提要及学时分配
第一章绪论 3学时
建立与应用计量经济学模型的步骤
理论模型的设定
数据质量
模型检验
第二章单方程计量经济学模型理论与方法 24学时
一元及多元线性模型应用OLS的基本假设
OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明
ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算
正规方程组、正规方程组的导出及求解
样本容量
R**2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断
参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间
预测值置信区间的表示，如何缩小该区间
异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路
WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程
WLS中如何得到权矩阵的估计量
序列相关的经济背景及后果
D.W.统计量的计算与应用
一阶差分与广义差分方法
多重共线性的背景及后果
分部回归
用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化
随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明
工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用
广义矩估计：概念，与工具变量法的区别
第三章单方程计量经济学专门问题及应用模型 9学时
虚拟变量模型
滞后变量模型
C-D、 CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设
确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用
生产函数估计对样本数据质量的要求
需求弹性、需求函数的齐次性条件
对数线性、存量调整、状态调整需求函数
LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用
交叉估计
几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式
第四章联立方程计量经济学理论与方法 12学时
概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）
完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量
识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别
结构式识别条件
利用方程之间的关系判断识别状态
对不可识别方程的修改
单方程估计方法与系统估计方法的概念
ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明
不同方程随机误差项存在同期相关性时方差协方差的表示
3SLS的方法原理和步骤
3SLS与2SLS的等价条件
3SLS与2SLS的优缺点
为什么实际中常应用OLS
联立方程模型的检验
四、教学方式
课堂讲授、上机实习。
五、教学过程中IT工具等技术手段的应用
提供PowerPoint课程讲义。
教案电子版、作业及相关资料在公共信箱中公布。
六、教材
1.《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月。
2.《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2010年3月（第三版）。
七、教材及参考书目
1.《经济计量学精要》（第4版），古扎拉蒂，机械工业出版社，2010年8月版。
2.《经济计量学》（第四版），张保法编著，经济科学出版社，2000年版。
3.《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年版。
4.《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年版。
5.（美）格林（Greene, W. H.）著；靳云汇主审，中国社会科学出版社，1998.3。
八、课程学习要求及课堂纪律规范
认真出勤、听讲，欢迎提问讨论；阅读教材和参考书目，多做习题。课件及作业见公共邮箱，课后作业一周后提交。
公共邮箱：jlujljjx@163.com 密码：123456
九、学生成绩评定办法
平时作业占10%（督促检查学生对基本理论框架、分析方法的掌握）
期中考试占20%
期末闭卷考试占70%（综合考察学生本课程的学习效果）
